riesgoWillis Towers Watson ha lanzado un nuevo modelo de riesgo y análisis para el mercado de crédito comercial que analiza las cuentas por cobrar de los clientes para predecir las pérdidas potenciales en una serie de escenarios estadísticos.

Al identificar la frecuencia y gravedad únicas de las pérdidas potenciales por riesgo de crédito dentro de la cartera de cuentas por cobrar de una empresa, el modelo adopta un enfoque basado en datos para ayudar a los clientes a diseñar y estructurar las soluciones más adecuadas para ayudar a aumentar las ventas de forma segura y con confianza.

El modelo ha sido diseñado como una herramienta tanto para los recién llegados al seguro de crédito comercial como para los usuarios experimentados, entre los que se incluyen

  • Formas privadas de negocio entre empresas que negocian en condiciones de cuenta abierta.
  • Instituciones financieras que evalúan los créditos relacionados con una base de préstamos, un programa de compra de créditos o una titulización.
  • Fusiones y adquisiciones para evaluar el riesgo de los activos de cuentas por cobrar de una empresa objetivo.

El modelo también beneficiará a las instituciones financieras que evalúen los derechos de cobro relacionados con una base de préstamos, un programa de compra de derechos de cobro o una titulización, junto con la actividad de fusión y adquisición para evaluar el riesgo dentro de los activos de derechos de cobro de una empresa objetivo.